Результаты поиска:

Управление Риском, №4 - 2012
Система маржинальных требований для централизованного клиринга: особенности рынка кредитных дефолтных свопов
кредитный дефолтный своп; маржинальные требования; центральный контрагент; модели экспозиции к риску контрагента; рыночные данные
Margining system for central clearing: credit default market adjustment
credit default swap; margin requirements; central counterparty; models of counterparty credit exposure; market data
Курбангалеев М. З., Смирнов С. Н.

Страховое Дело, №11 - 2015
Идентификация несогласованности котировок облигаций и контрактов CDS с трансформацией данных, обеспечивающей корректность
кредитный риск; дефолт; согласованность котировок; безрисковые процентные ставки; государственные облигации; кредитный дефолтный своп; еврозона; отсутствие арбитражных возможностей
Identifying bond and CDS quote inconsistencies and consistency-ensuring data transformations
credit risk; default; quote consistency; risk-free interest rates; sovereign bonds; credit default swaps; euro zone; no-arbitrate valuation
Курбангалеев М. З., Лапшин В. А., Смирнов С. Н.